Publikationen

Prof. Röder ist zusammen mit Prof. Locarek-Junge (Dresden) und Prof. Wahrenburg (Frankfurt) Herausgeber der Schriftenreihe "Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken", die im Eul-Verlag erscheint.

Herausgeberschaft Prof. Dr. Klaus Röder:

Schriftenverzeichnis Prof. Dr. Klaus Röder:

  1. „Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommensteuern", Kredit und Kapital, Heft 4, 1993, 26. Jg., S. 575 - 607, mit G. Bamberg.
  2. „The Pricing of the DAX-Futures Contract", Präsentation bei der Conference on Recent Theoretical and Empirical Developments in Finance, St. Gallen, Tagungsband, Oktober 1993.
  3. „Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftsteuern und Dividenden", Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 1994, 64. Jg., S. 1533 - 1566, mit G. Bamberg.
  4. „The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions", Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jg., 1994, Heft 1, S. 50 - 62, mit G. Bamberg.
  5. „Der DAX-Future - Bewertung und empirische Analyse", Eul Verlag, Bergisch Gladbach, Reihe: Quantitative Ökonomie, Band 57, 1994.
  6. „Gibt es den Turn of the Month Effekt? - Eine empirische Analyse des deutschen Marktes von 1960 bis 1992", Finanzmarkt und Portfolio Management, 1994, 8. Jg., Heft 4, S. 535 - 545.
  7. „Seasonality in Ex Ante German Stock Index Futures Arbitrage - Where Do Reverse Cash and Carry Arbitrage Profits in Germany Come from?", Research Symposium Proceedings, Chicago Board of Trade, 1995, S. 169 - 214, mit G. Bamberg.
  8. „Das Börsenangebot der Direktbanken - Eine Analyse des deutschen Marktes”, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 1995, 7. Jg., Heft 4, S. 342 - 356, mit Rainer Lasch.
  9. „Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future, Finanzmarkt und Portfolio Management, 1996, 10. Jg., Heft 4, S. 463 - 477.
  10. „Die Vorteilhaftigkeit der Aktienanlage vor und nach der Vermögensteuerreform", Deutsches Steuerrecht, 34. Jg., 1996, Heft 5, S. 192 - 194.
  11. „Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt”, Kredit und Kapital, 29. Jg., 1996, Heft 2, S. 244 - 276, mit G. Bamberg.
  12. „Angebot und Preise von Direktbanken für den Handel an ausländischen Börsen”, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 8. Jg., 1996, Heft 4, S. 336 - 360, mit Rainer Lasch.
  13. Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Stichwort: „Arbitrage mit Derivaten“, Knapp Verlag, 1999.
  14. „DAX-Zertifikate und DAX-Fonds im Vergleich“, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 9. Jg., 1997, Heft 2, S. 162 - 170.
  15. „Marktsegmentierung des Discount-Broker-Marktes in Deutschland mit Hilfe multivariater Verfahren“, in Wilde, K. (Hrsg.): „Computer Based Marketing“, 1998, S. 333 - 342, mit R. Lasch.
  16. „Das Serviceangebot von Discount-Brokern beim Aktienhandel an ausländischen Börsen“, Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 27. Jg., 1998, Heft. 2, S. 98 - 100, mit R. Lasch.
  17. „Kurs und rechnerischer Wert des Bezugsrechts - Eine empirische Analyse des deutschen Markts von 1989 bis 1995“, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 11. Jg., 1999, S. 73 - 82, mit R. Lorenz.
  18. „Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks. Is Profitable Manipulation Possible?“, in Galata, R. / Küchenhoff, H. (Hrsg.): „Econometrics in Theory and Practice“, 1998, S. 175 - 187, Physica-Verlag, mit G. Bamberg und G. Dorfleitner.
  19. „Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder - Eine theoretische und empirische Analyse“, Kredit und Kapital, 31. Jg., Heft 4, 1998, Vol. 31, S. 592 - 612, mit G. Dorfleitner.
  20. „Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen“, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 2000, 70. Jg., Heft 5, S. 567 - 593.
  21. „Der Einfluß der Verbreitungstechnologie auf die Informationsverarbeitung von Ad hoc-Meldungen, Finanzmarkt und Portfolio Management, 1999, 13. Jg., Heft 4, S. 375 - 388.
  22. „Der Ablauf von Ereignisstudien“, in Getto, L. / Gottlieb, G. / Rosenberger, V. (Hrsg.): „Über grenzen Hinweg ...“ , 1998, S. 185 - 201, Wißner Verlag.
  23. „The DAX-Futures Market and Dividends", in Bühler, W. / Hax, H. / Schmidt, R. (Hrsg.): „Empirical Research on the German Capital Market“, 1999, S. 281 - 302, Physica-Verlag, mit G. Bamberg.
  24. „Kurswirkungen von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften", Eul Verlag, Lohmar, Köln, Reihe: Quantitative Ökonomie, Band 98, 1999.
  25. „Das Internet macht alle gleich“, Handelsblatt, 21.6.1999, S. 55, Nr. 166.
  26. „Intraday Kurswirkungen bei Ad hoc-Meldungen“, Arbeitspapiere zur Mathematischen Wirtschaftsforschung, 2000, Heft 175.
  27. „Ad hoc-Meldungen und Intraday Kurse”, in Locarek-Junge, H. / Walter, B. (Hrsg.): “Banken im Wandel; Directbanken und Direct Banking”, Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher, Band 18, 2000, S. 303 - 316, Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, Berlin.
  28. „Terminbörsen“, Stichworte zum Thema, in Gerke, W. (Hrsg.), Gabler - Börsenlexikon, 2002.
  29. „Risikomanagement mit Termingeschäften und Insolvenzwahrscheinlichkeit der Unternehmung”, Arbeitspapier, Münster 2000, mit L. Hahnenstein.
  30. „Bewertung exotischer Optionen mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation”, in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 118-124, mit S. Wilkens.
  31. „Mehrperiodige Anwendung des CAPM im Rahmen von DCF-Verfahren”, in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 225-233, mit S. Müller.
  32. „Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre – Optionspreistheorie: Bewertung im Black-Scholes- und Binomial-Modell”, in: Das Wirtschaftsstudium (WISU), 30. Jg., 2001, Heft 5, S. 707-709, mit S. Wilkens und C. Erner.
  33. „Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre – Optionspreistheorie: Ausgewählte Sensitivitätsanalysen”, in: Das Wirtschaftsstudium (WISU), 30. Jg., 2001, Heft 6, S. 840 - 842, mit S. Wilkens und C. Erner.
  34. „Die Black-Scholes-Optionspreisformel – Eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung”, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 30. Jg., 2001, S. 355 - 361, mit L. Hahnenstein und S. Wilkens.
  35. „Fallstudie: Der Einsatz von Optionen im Portfoliomanagement“, Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 30. Jg., 2001, S. 563 - 567, mit S. Wilkens.
  36. „Geschützte Aktienanleihen als Innovation im Bereich strukturierter Finanzprodukte”, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 2002, 14. Jg., Heft 2, S. 77 - 89, mit S. Wilkens.
  37. „Risikokapital für Small Caps durch Initial Web Offerings“, in: Finanz Betrieb, 3. Jg., 2001, S. 550 - 559, mit Ludger Hoenig und Andree Engelmann.
  38. Antwort auf die Stellungnahme von Kaserer/Nowak zu "Die Anwendung von Ereignisstudien bei Ad hoc-Mitteilungen" – zugleich Stellungnahme zu dem Beitrag "Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen", in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 2001, Vol. 71, S. 1357 - 1359.
  39. „Realoptionen und flexible Planung in der Investitionsrechnung”, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg., 2002, S. 729-732, mit Hahnenstein, Lutz/Erner, Carsten
  40. „Der Mandatory Convertible der Deutsche Telekom AG“, in: FINANZ BETRIEB, 5. Jg., 2003, S. 240-242.
  41. „Reverse convertibles and discount certificates in the case of constant and stochastic volatilities – A comparative analysis“,FMPM – Financial Markets and Portfolio Management, 17. Jg., 2003, S. 76-102, mit Sascha Wilkens.
  42. „Ad hoc-Publizität“ in: Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung (HWRP), 3. Auflage, Herausgeber: Coenenberg, A. G. / Ballwieser, W. / v. Wysocki, K., Düsseldorf, 2002, S. 35 – 42.
  43. „Der Optionscharakter von Bezugsrechten“, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 2002, 54. Jg., S. 460 – 477, mit G. Dorfleitner.
  44. „Intraday-Umsätze bei Ad hoc-Meldungen“, in: FINANZ BETRIEB, 4. Jg., 2002, S. 728-735.
  45. „Fallstudie: Analyse strukturierter Finanzprodukte – Ausgangssituation und Aufgabenstellung“, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32. Jg., 2003, S. 563-564 (gemeinsam mit Sascha Wilkens
  46. „Fallstudie: Analyse strukturierter Finanzprodukte – Lösungen“, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32. Jg., 2003, S. 620-624 (gemeinsam mit Sascha Wilkens).
  47. „The Minimum Variance Hedge and the Bankruptcy Risk of the Firm“, in: Review of Financial Economics, Vol. 12, 2003, S. 315-326 (gemeinsam mit Lutz Hahnenstein)..
  48. „Der Overconfidence Bias als eine Ursache für den Winner's Curse“, in: FINANZ - BETRIEB, 5. Jg., 2003, S. 468-472, mit Henze, Jana/Ludwig, Björn
  49. „The Pricing of Structured Products in Germany“, in: The Journal of Derivatives, Vol. 11, Fall, 2003, S. 55-69, mit Sascha Wilkens und Carsten Erner.
  50. „Der Herbst-Winter-Effekt – Eine Analyse des Einflusses der Seasonal Affective Disorder (SAD) auf den DAX“, FINANZ - BETRIEB, 5. Jg., 2003, S. 752 – 754.
  51. „Beurteilung des Realoptionsansatzes aus Sicht des Investitionscontrollings“, in: Bensberg, Frank/Brocke, Jan vom/Schultz, Martin B. (Hrsg.): Trendberichte zum Controlling, Festschrift für Heinz Lothar Grob, Heidelberg 2004, S. 129 - 146, mit Carsten Erner
  52. „Die Kursstellung bei Aktienanleihen und Diskontzertifikaten - Eine These zum Einfluss des Produktlebenszyklus“, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 2004, 16. Jg., Heft 2, S. 105 - 196,  mit Carsten Erner und Sascha Wilkens.
  53. “Makroökonomische Derivate als Instrumente zur Steuerung gesamtwirtschaftlicher Risiken – Handelsformen, Bewertung und Einsatzbereiche”, FINANZ - BETRIEB, 6. Jg., 2004, S.  445 - 457, mit Andreas Trauten und Sascha Wilkens.
  54. “Asset Backed Securities. Chancen ohne Risiko?”, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 34. Jg., 2005, S. 328 - 333, mit Ulrich Sonnemann.
  55. “Einkaufsrenditen bei gebrauchten US-Lebensversicherungen - Eine empirische Analyse geschlossener Fonds”, FINANZ - BETRIEB, 7. Jg., 2005, S.  600 - 604, mit Tanja Schweiger.
  56. “Die Qualität von Aktienempfehlungen auf dem deutschen Aktienmarkt”, FINANZ - BETRIEB, 7. Jg., 2005, S.  665 - 671, mit Jana Henze.
  57. “Die Leistungen von Aktienanalysten aus Anlegersicht”, Buchbesprechung der Dissertation von Tim Richter, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 17. Jg., 2005, Heft 6, S. 464.
  58. “Die österreichische Straffunktion - oder: Wie konkurrenzfähig sind österreichische Bundesschätze im Vergleich zu deutschen Bundeswertpapieren?”, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), 18. Jg., 2006, Heft 2, S. 128 - 138, mit Sebastian Lobe.
  59. “The informational content of option-implied distributions: Evidence from the Eurex index and interest rate futures options market”, Global Finance Journal, Vol. 17, Issue 4, S. 50 - 74, 2006, mit Sascha Wilkens
  60. “Corporate hedging and capital structure decisions: towards an integrated framework for value creation”, Journal of financial transformation, Vol. 17, August, S. 161 - 168, 2006, mit Lutz Hahnenstein.
  61. “Die Kapitalerhöhung der Pfleiderer AG - Fallstudie über den variablen Bezugsrechtshandel”, FINANZ - BETRIEB, 8. Jg., 2006, S. 685 - 689.
  62. “Kohle Futures   - ein neues Finanzinstrument am europäischen Kapitalmarkt”, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 2006, 59. Jg., Heft 22, S. 1223 -  1227, mit Jens Wimschulte.
  63. “Strukturierte Finanzprodukte” in: Bündnis90/Die Grünen (Hrsg.): Zertifikate: Mehr Transparenz durch besssere Regulierung, Dokumentation zum Fachgespräch am 27.09.06, Nr. 42, Jan. 2007, S. 34 - 34.
  64. “Weniger ist manchmal mehr”, Verlagsbeilage Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 56, 17.03.2007, S. B17.
  65. “Ist es möglich, regelmäßig den Index zu schlagen? - Ein aktuelles Fallbeispiel”, FINANZ - BETRIEB, 9. Jg., 2007, S. 319 - 320.
  66. “Die Tücken der offensichtlichen und versteckten Kosten bei Zertifikaten. Problematische lebenszyklusbedingte Preisstellung durch die Emittenten”, in: Neue Zürcher Zeitung, Sonderbeilage Derivative Produkte, 28.08.2007, Nr. 198, S. SB 7, mit S. Lobe.
  67. “Die Sonderausschüttung der Altana AG - Ein aktuelles Fallbeispiel”, FINANZ - BETRIEB, 9. Jg., 2007, S. 542 - 546.
  68. Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Stichwort: „Arbitrage: Derivate“, Knapp Verlag, 2007.
  69. „Who hedges more when leverage is endogenous? A testable theory of corporate risk management under general distributional conditions”, in Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 28, 2007, S. 353 - 391, mit Lutz hahnenstein.
  70. “Richtig strukturieren”, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbeilage Abgeltungsteuer, 11.03.2008, Nr. 60, S. B3, mit S. Lobe.
  71. “Welche Anforderungen stellen deutsche Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzende an Fairness Opions?”, Die Wirtschaftsprüfung, 60. Jg., S. 468 - 477, 2007, mit Lobe, S.
  72. “Fairness Opinion”, Hrsg. mit Essler, W und Lobe, S., Schäffer Poeschel Verlag, 2008.
  73. “Die Kosten des Indextrackings - Eine Fallstudie über den Exchange Traded Fund DAXEX ”, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), 60. Jg., S. 298 - 321, 2008, mit S. Lang.
  74. “FDA Drug Approvals: Time is Money!”, The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Syracuse University, mit A. Sturm und M. Dowling, 2008.
  75. “SPACs: Struktur, Performance und Bewertung, FINANZ - BETRIEB, 10. Jg., 2008, S. 641 - 645, mit C. Walkshäusl.
  76. “Preisstellung im Stress-Test”, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbeilage Derivate, 12.11.2008, Nr. 265, S. B3, mit S. Lobe.
  77. “Fundamental Valuation of Extra-Financial Information”, in: Corporate Ownership and Control, Volume 6, Issue 3 Spring, 2009 mit C. Mandl, S. Lobe und M. Dürndorfer.
  78. “Lohnt die Analyse von Intangible Assets bei der Aktienanlage”, in: Forum Betriebswirtschaft München, Vol. 1, Heft 01/2009, S. 32 - 45, mit M. Wittmann, W. Schwarzmann und M. Dürndorfer.
  79. “Vilmaris - Ein ungewöhnlicher Börsengang, FINANZ - BETRIEB, 11. Jg., 2009, S. 605 - 607, mit C. Walkshäusl.
  80. “Extreme Börsenbewertung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel, Kredit und Kapital, 44. Jahrgang, Heft 2, 2011, S. 217 - 241, mit S. Lobe.
  81. “Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index”, Review of Managerial Science, 5. Jahrgang, 2011, S. 337 - 351, mit C. Schmidhammer und S. Lobe.
  82. “Die Performance der Luxusgüterindustrie - Eine internationale Untersuchung”, Corporate Finance biz, 2. Jahrgang, Heft 7, S. 404 - 408, 2011, mit C. Walkshäusl und S. Meier.
  83. “Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intraday-Handel -  Das Volkswagen Event als Härtetest”,  Corporate Finance biz, 3. Jahrgang, Heft 4, S. 177 - 180, 2012,mit C. Schmidhammer.
  84. “Der Einfluss nachhaltiger Faktoren auf die Unternehmensperformance”, in: Forum Betriebswirtschaft München, Vol. 4, Heft 01/2012, S. 44 - 53, mit S. Roithmeier, W. Schwarzmann und W. Singer.
  85. “Die Performance von Mittelstandsanleihen am Beispiel von Bondm”, in: Corporate Finance biz, 4. Jahrgang, Heft 2, S. 55 - 60, 2013, mit J. Kammler.
  86. “Bid-Ask-Spreads von DAX ETFs im Intradayhandel”,  in: Corporate Finance biz, 4. Jahrgang, Heft 4, S. 187 - 189, 2013, mit C. Schmidhammer und M. Jeschke.
  87. “Aktien als Inflationsschutz - Ein internationaler Vergleich”, in: Corporate Finance biz, 4. Jahrgang, Heft 7, S. 422 - 427, 2013, mit S. Schuster.
  88. “Performance messung am Beispiel deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften”,  in: Corporate Finance biz, 4. Jahrgang, Heft 8, S. 457 - 461, 2013, mit C. Oppenländer.
  89. “The real benchmark of DAX index products and the influence of information dissemination: A natural experiment”, in: Journal of Asset Management, S. 1 - 21, 2014, mit C. Schmidhammer und S. Lobe.
  90. “Der Halloween-Effekt am deutschen Aktienmarkt”, in: Corporate Finance, Heft 9, 5. Jahrgang, S. 345 - 349, 2014, mit U. Wessels.
  91. “Grün, aber teuer? - Eine Performanceanalyse grüner Kapitalanlagen”, in: Corporate Finance, Heft 12, 5. Jahrgang, S. 509 - 512, 2014, mit K. Lesser.
  92. “Social Trading”, in: Zeitschrift Banking and Information Technology (BIT), Heft 3, S. 45 - 54, 2015, mit K. Lesser und A. Schneider.
  93. “Trends und Entwicklungen deutscher Kraftstoffpreise - Einde deskriptive Analyse von Intraday-Preisinformationen”,  in: Corporate Finance, Heft 10, 6. Jahrgang, S. 362 - 368, 2015, mit C. Böhm und M.Hofstetter.
  94. “Die Kursentwicklung von Aktienrückkäufen in Deutschland”,  in: Corporate Finance, Heft 11, 6. Jahrgang, S. 421 - 427, 2015, mit J. Pickel.
  95. “Sin Investing - eine Analyse unethischer Investments”, in: Corporate Finance, Heft 1-2, 7. Jahrgang, S. 12 -20, 2016, mit K. Lesser und B. Huber.
  96. “Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland”, in: Corporate Finance, Heft 10, 7. Jahrgang, S. 357 - 362, 2016, mit U. Wessels.
  97. “Kurseffekte von Aktienrückkäufen in Deutschland und die zugrundeliegenden Motive von deren Ankündigung”, in: Corporate Finance, Heft 1, 10. Jahrgang, S. 10 - 17, mit S. Köstlmeier.
  98. “Die Kursreaktion auf eigenkapitalneutrale Aktienausgaben in Deutschland: Ein Klassiker in neuer Besetzung”, in: Corporate Finance, Heft 7-8, 10. Jahrgang, 2019, S. 194 - 200, mit M. Baldauf.
  99. “Die Kursreaktion von Anleihen der Automobilhersteller als Folge von Dieselgate”, in: Corporate Finance, Heft 9-10, 10. Jahrgang, 2019, S. 262 - 269, mit L. Brandt.
  100. “Lohnt sich nachhaltige Geldanlage?”, in: Corporate Finance, Heft 3-4, 11. Jahrgang, 2020, S. 69 - 75, mit S. Niedermüller.
  101. “Die Prognostizierbarkeit der Marktrendite”, in: Corporate Finance, Heft 7-8, 11. Jahrgang, 2020, S. 220 - 228, mit. S. Koestlmeier.
  102. “Der Erfolg von Dividendenstrategien - Eine empirische Analyse der Strategie mit Blick auf Covid-19”, in: Corporate Finance, Heft 5-6, 12. Jahrgang, 2021, S. 132 - 138, mit. H. Platzgummer.
  103. “Wochentagseffekte bei Risikofaktoren auf dem deutschen Kapitalmarkt”, in: Corporate Finance, Heft 9-10, 12. Jahrgang, 2021, S. 301 - 308, mit. S. Köstlmeier und F. Strohmeier
  104. “In Gold we trust: Should German Investors Consider Gold in Stock Portfolios?”, in: Modern Finance and Risk Management - Festschrift in Honour of Hermann Locarek-Junge, Transformations in Banking, Finance and Regulation, Volume 4, 2022, S. 417 - 436, mit S. Köstlmeier
  105. “Empirische Untersuchung von europäischen Zombieunternehmen: Eine Frage der Definition”, in: Corporate Finance, Heft 7-8, 13. Jahrgang, 2022, S. 181 - 188, mit. S. Köstlmeier und T. Boshof
  106. “Der Markt für Luxusuhren: Eine empirische Analyse alternativer Geldanlagen”, in: Corporate Finance, Heft 9-10, 13. Jahrgang, 2022, S. 258 - 264, mit. S. Köstlmeier
  107. “Beta-schätzer in Deutschland: Vergleich und Prognosefähigkeit für zukünftige Aktienrenditen”, in: Corporate Finance, Heft 1-2, 14. Jahrgang, 2023, S. 7 - 15, mit. S. Köstlmeier
  108. “Die Kursreaktion von Aktiengesellschaften nach Investitionen von Warren Buffett”, in: Corporate Finance, Heft 5-6, 14. Jahrgang, 2023, S. 124 - 131, mit. A. Freundl und S. Köstlmeier
  109. “Der globale Markt für Luxusuhren: Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte”, in: Corporate Finance, Heft 7-8, 14. Jahrgang, 2023, S. 184 - 192, mit. S. Köstlmeier
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